FAM Convex Opportunities

Kapitaleffizienter Tail-Risk Hedge

Schematische Darstellung auf Sicht von einem Monat


Fonds-Portrait

Der FAM Convex Opportunities verkauft Put Optionen auf den S&P500 Index, um einerseits an einer Wertsteigerung des Index zu partizipieren, sowie die Volatilitäts-Risikoprämie zu verdienen. Zeitgleich werden Absicherungen für sehr große Krisen (auch Tail-Risk Events genannt) gekauft, um das getragene Risiko zu steuern. Die verfügbare Liquidität wird in ein diversifiziertes Rentenportfolio mit sehr gutem Credit-Rating angelegt. Ziele sind (a) in positiven Marktphasen zu partizipieren und (b) in sehr schlimmen Krisen eine Quelle von Stabilität zu sein. Schwachpunkt der Strategie ist ein mittelgroßer Rückgang am US Aktienmarkt.

Die negative Korrelation in Tail-Risks und positive Korrelation in normalen Marktphasen weist in der Historie eine hohe Komplementarität zu direkten Aktieninvestments auf. Somit bietet der FAM Convex Opportunities Investoren die Möglichkeit, das Rendite-Risiko Profil ihres Anlageportfolios signifikant zu verbessern.

Stammdaten

ISIN DE000A3E3Z11
WKN A3E3Z1
Auflagedatum 12.06.2023
Geschäftsjahresende 31.12.
Verwahrstelle Donner & Reuschel
KVG Axxion S.A.
Domizil Deutschland
Währung EUR
Ertragsverwendung Thesaurierend
Portfolioverwalter FAM Frankfurt Asset Management AG
TER 0,84%
Bestandsprovision Keine
Management-Fee 0,50%
Performance-Fee Keine
Mindestanlage (EUR) 250.000
Sparplanfähig Nein
   
ISIN DE000A3E3Z29
WKN A3E3Z2
Auflagedatum 12.06.2023
Geschäftsjahresende 31.12.
Verwahrstelle Donner & Reuschel
KVG Axxion S.A.
Domizil Deutschland
Währung EUR
Ertragsverwendung Ausschüttend
Portfolioverwalter FAM Frankfurt Asset Management AG
TER 1,24%
Bestandsprovision 0,40%
Management-Fee 0,90%
Performance-Fee Keine
Mindestanlage (EUR) Keine
Sparplanfähig Ja
   
Letzte Ausschüttung (in EUR)

Factsheets

FAM Convex Opportunities R Monthly Januar 2024
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FAM Convex Opportunities I Monthly Januar 2024
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FAM Convex Opportunities R Monthly Dezember 2023
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FAM Convex Opportunities I Monthly Dezember 2023
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Downloads

Das aktuelle Verkaufsprospekt, die Jahres- und Halbjahresberichte sowie wesentliche Anlegerinformationen (KIID) finden Sie hier.

FAM Convex Opportunities - I Tranche
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FAM Convex Opportunities - R Tranche
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